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在备兑证券不足的处理方面，深、沪具体差异有哪些？

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在备兑证券不足的处理方面，深、沪具体差异有哪些？

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证券张经理

资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2379 从业8年

您好，深市和沪市这方面没有区别的，期权在使用备兑开仓策略时,作为保证金的标的证券因合约调整导致备兑头寸不足,从而触发强行平仓机制

发布于2021-3-4 12:40 北京

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首席福福经理首席福福经理股票

帮助10万+ 好评2131 从业8年

期权合约一张代表的是一万份etf，需要满足20日日均50万才能开通此项业务的，满足后是需要去券商营业部进行办理的。期权很多券商手续费是不含杂费的！我司是含交易所1.6杂费的！全包只加0.2！不怕对比

发布于2021-3-4 11:34 杭州

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小鹿经理小鹿经理股票

帮助10万+ 好评5919 入驻4年

1、标的股票除权、除......（该回答后续为相似内容，已被系统自动折叠）

发布于2023-6-8 13:24 天津

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一对一

证券张经理证券张经理股票

帮助9337 好评438 从业4年

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目前，沪市股票期权业务中，如果投资者备兑仓备兑证券不足的，将纳入到强行平仓情形，投资者须于次一交易日11：30前补券或自行平仓，否则将被强行平仓。而在深市股票期权业务中，对于投资者所持备兑仓发生备兑证券不足的，不视为强行平仓情形，本公司于当日日终将备兑仓转为普通仓，再依照普通仓收取维持保证金。

　　例如：某投资者持有100张ETF期权标准备兑仓，对应锁定的备兑证券为100万份ETF份额。如果合约标的ETF发生派息，派息后合约单位从10000调整为15000，则投资者所需备兑证券增大为150万份ETF份额，其缺50万份ETF份额。

　　在沪市股票期权业务中，该投资者需要在合约单位调整日收盘前补购50万份ETF份额，否则当日日终触发强行平仓情形。如果当日日终触发强行平仓的，投资者者须在次一交易日11：30前补购50万份ETF份额，或者自行平仓掉34张备兑仓（因为100万份ETF份额只满足合约单位调整后的66张备兑仓）。投资者没有补购和自行平仓，或者补购和自行平仓不足的，本公司于次一交易日下午开盘后委托上交所进行强行平仓处理。

　　而在深市股票期权业务中，如果该投资者在合约单位调整日收盘前未补购50万份ETF份额，本公司当日日终不视为投资者触发强行平仓，而是将投资者所持的34张备兑仓转为普通仓，并按照普通仓收取维持保证金。

发布于2021-3-4 11:26 成都