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做量化交易从0到1的完整流程，我拆解成7个关键步骤，都是我这几年实盘总结的干货，新手照着做就能少走弯路：
1. 搭建基础（1-3天）
先装个免费量化软件（推荐无限易或金字塔），我建议新手从文华WH6看盘开始。重点要搞懂三个东西：K线形态、成交量变化、MACD/KDJ基础指标用法。这个阶段千万别急着写策略，先手动交易两周找感觉。
2. 策略设计（核心环节）
举个例子，我有个学生用这套组合拳：
- 趋势判定：20日均线上穿60日均线（代码：CROSS(MA(C,20),MA(C,60))）
- 入场条件：RSI(14)<30时做多，RSI>70时做空
- 止损设置：ATR指标2倍波动幅度
这样简单的策略回测年化能到18%-25%，比乱做单强多了。
3. 数据准备
日线数据用软件自带的就行，想做高频得买tick数据（一年行情数据约300-800元）。重点要清洗掉涨跌停、集合竞价这些异常数据。
4. 回测验证
记住三个关键数字：胜率＞45%、盈亏比＞1.8、最大回撤＜20%。测试时要分样本内（2018-2020）和样本外（2021-2023）两组数据。
5. 模拟盘测试
至少跑1个月，重点观察滑点影响。比如螺纹钢实际成交可能比信号价差1-2个点，这个必须在策略里预留空间。
6. 实盘小资金试跑
建议用总资金5%起步，我自己的经验是前三个月最好手动监控，随时调整参数。有个客户用5万本金测试网格策略，三个月做到7.2万才敢加码。
7. 持续优化
每周统计交易记录，我习惯用excel做归因分析。比如发现夜盘胜率比日盘高35%，就把策略改成只在21:00-23:00运行。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
1. 搭建基础（1-3天）
先装个免费量化软件（推荐无限易或金字塔），我建议新手从文华WH6看盘开始。重点要搞懂三个东西：K线形态、成交量变化、MACD/KDJ基础指标用法。这个阶段千万别急着写策略，先手动交易两周找感觉。
2. 策略设计（核心环节）
举个例子，我有个学生用这套组合拳：
- 趋势判定：20日均线上穿60日均线（代码：CROSS(MA(C,20),MA(C,60))）
- 入场条件：RSI(14)<30时做多，RSI>70时做空
- 止损设置：ATR指标2倍波动幅度
这样简单的策略回测年化能到18%-25%，比乱做单强多了。
3. 数据准备
日线数据用软件自带的就行，想做高频得买tick数据（一年行情数据约300-800元）。重点要清洗掉涨跌停、集合竞价这些异常数据。
4. 回测验证
记住三个关键数字：胜率＞45%、盈亏比＞1.8、最大回撤＜20%。测试时要分样本内（2018-2020）和样本外（2021-2023）两组数据。
5. 模拟盘测试
至少跑1个月，重点观察滑点影响。比如螺纹钢实际成交可能比信号价差1-2个点，这个必须在策略里预留空间。
6. 实盘小资金试跑
建议用总资金5%起步，我自己的经验是前三个月最好手动监控，随时调整参数。有个客户用5万本金测试网格策略，三个月做到7.2万才敢加码。
7. 持续优化
每周统计交易记录，我习惯用excel做归因分析。比如发现夜盘胜率比日盘高35%，就把策略改成只在21:00-23:00运行。
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-17 18:29 北京
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