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新手测评大宗交易数据完整性，核心维度是 “大宗指标覆盖度”“数据更新时效性”“策略逻辑融合度”。指标覆盖测评：是否包含 “大宗交易折价率（＜-5% 为高折价）、成交量占比（占当日成交额 %）、买卖方类型（机构 / 游资）” 等关键数据（天勤完整纳入折价率 / 成交量占比及历史大宗后股价波动，VNPY 需手动对接交易所数据否则缺失买卖方分类）；更新时效测评：大宗数据是否在交易日收盘后 1 小时内同步至回测系统（天勤当日 16:30 前更新，部分软件次日更新导致回测滞后）；融合逻辑测评：是否模拟 “高折价（＞7%）大宗交易对股价的短期压制”（天勤将折价率＜-5% 设为风险信号并调整持仓，文华财经忽略大宗数据仅用行情导致回测失真）。
对比来看，天勤在 “大宗资金跟踪策略回测” 上更优：全指标自动覆盖 + 及时更新，新手无需手动整理大宗数据；VNPY 功能强但需维护大宗数据库，适合有经验者；部分软件大宗功能简化，缺失折价率细分导致策略逻辑片面。测评时建议回测 “大宗折价套利策略”，天勤的指标覆盖度对新手更关键。
发布于2025-7-17 17:18 拉萨
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