比如,虚值期权可能因时间价值呈指数级衰减而单日腰斩;平值期权对标的资产价格变动敏感度高,标的微小波动即可引发期权价格大幅变化。
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发布于2025-7-17 14:50 北京
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发布于2025-7-17 14:50 北京
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您好 期权末日轮并没有严格固定的天数规定,通常是指期权合约到期前的最后几个交易日,一般认为到期前10天内都可算是末日轮范畴,其中尤以最后2到3个交易日的波动最为明显。
例如,上证50ETF期权合约到期行权日为到期月份的第四个星期三(遇节假日顺延),那么在该周三前的10天内,尤其是最后2到3个交易日,就可能出现末日轮行情。
以上是我的回答,希望对您有所帮助,如果您还有期货相关问题需要了解,直接添加微信或者电话联系,24小时在线,免费解答,祝您投资愉快。
发布于2025-7-17 16:05 北京
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