权益策略周报(期权):上周末日轮博弈回顾
发布时间:2023-7-3 19:55阅读:166
期权方面,节后首周标的表现整体偏弱。节后首日部分标的调整,波动率相应提升,期权市场成交量活跃,多数情绪指标均反馈期权市场抄底意愿强烈,翌日市场如期反弹,随后各项情绪指标转向中性,周内波动率走出持续降波趋势。从隐含波动率曲面和偏度指数结合来看,目前期权市场短期对上证50和科创50较为乐观,短线的波动率策略或牛市价差策略均可考虑。结合周度回测结果来看,我们更加建议多考虑日内机会,减少资金回撤,同时有效控制隔夜波动率风险。
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