蝶式套利是如何组合期权合约的?其风险和收益特征如何?
还有疑问,立即追问>

期权 蝶式套利 期权合约

蝶式套利是如何组合期权合约的?其风险和收益特征如何?

叩富问财 浏览:703 人 分享分享

共1个回答

首发回答

组合:买入低行权价K1和高行权价K3的看涨期权,卖出两份中间行权价K2(K1

发布于2025-7-7 10:01 郑州
赞 关注 分享 追问
踩
举报
其他类似问题
期权合约为什么最后会归零,新手交易期权面临最大的风险是什么
您好,(1)底层逻辑期权自带到期日,合约价值由内在价值+时间价值组成。到期之后权利失效,若合约到期为虚值,没有内在价值,合约价值直接归零。(2)归零成因、新手主要风险以及限制条件时间价...
资深小童经理 322
期权合约除权调整后合约单位怎么计算呢
您好,期权合约除权调整后的合约单位按交易所统一规定的公式计算,核心是维持合约总价值与调整前一致,需结合标的股票的除权除息类型及比例确定,最终以交易所官方公告的调整参数为准。期权合约除权...
王经理 207
期权水平套利和垂直套利是什么?期权怎样开户?
您好,期权水平套利和垂直套利是这样的,玉涛给您详细讲讲。首先期权水平套利和垂直套利是两种常见的期权套利策略,用于在市场上利用价格差异来获取收益的。它们的主要区别在于期权合约的组合方式。...
期货止损侠 11463
蝶式套利是无风险套利吗,麻烦科普一下
蝶式套利不是无风险套利,它存在一定的市场风险,不能当成稳赚的策略哦。首先,蝶式套利依赖三个不同到期合约的价差变化,但价差不一定按预期走——比如若中间合约和两边合约的价差没收敛反而扩大,...
王经理 460
期权合约临近到期,持仓风险会大幅增加吗
您好,期权临近到期,持仓风险会明显上升,尤其是权利仓,下面展开拆解(1)时间价值加速损耗越靠近到期日,期权时间衰减速度会越来越快。即使标的股价不涨不跌,期权价值也会每天自动缩水。虚值合...
资深小童经理 381
期权合约临近到期,系统会推送哪些风险提醒?
期权合约临近到期时,系统一般会推送这些风险提醒:首先是时间价值加速损耗风险。随着到期日临近,期权的时间价值会加速流逝,可能导致期权价格大幅下降。其次是行权风险。提醒投资者如果不行权,期...
首席常经理 204
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

相关文章
回到顶部