跨式策略的最大亏损和盈利计算?
还有疑问,立即追问>

跨式策略的最大亏损和盈利计算?

叩富问财 浏览:193 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

最大亏损:买入看涨期权和看跌期权的权利金之和。最大盈利:标的价格大幅波动时,理论上无上限(涨破行权价 + 权利金之和,或跌破行权价 - 权利金之和)。

发布于2025-6-29 21:40 郑州

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
期货交易的盈利和亏损是如何计算的?
​​期货交易的盈利和亏损是如何计算的?核心是把握合约单位和价格波动的关系​​期货交易的盈利和亏损计算并不复杂,但需要明确几个关键要素:合约单位、价格波动、开仓和平仓价格。这些因素共同决...
陈助理 9779
什么是勒式(宽跨式)策略?期权怎么开户?
投资者您好,申请期权开户需要先满足二十日日均五十万,交易经验在6个月以上,我司期权线下办理,并且利息低至1.7元/张。,条件满足之后需要您在预约时间内营业部柜台办理就可以了,...
两融张经理 7074
期权的常见投资策略有哪些(如买入认购期权、卖出认沽期权、跨式策略、蝶式策略等)?各策略的适用场景是什么?
买入认购:看涨标的,适用于牛市;卖出认沽:温和看涨,赚取权利金;跨式策略:预期标的大幅波动,同时买认购+认沽。
资深阳经理 293
跨式策略(Straddle Strategy)和宽跨式策略(Strangle Strategy)的异同点是什么,分别在什么行情下适用?
跨式策略和宽跨式策略都是期权投资策略,它们的相同点在于都是同时买入或卖出相同数量的看涨期权和看跌期权,目的是从标的资产价格的大幅波动中获利,都属于波动率策略。不同点在于,跨式策略买入或...
资深吴经理 857
多策略收益贡献冲突(如 A 策略盈利被 B 策略亏损抵消)致组合整体亏损,天勤怎么 “优化收益结构”?
收益结构冲突易致“组合盈利低效/资源浪费”,天勤通过“贡献度量化+止损淘汰+权重再分配”优化,组合收益提升90%。1、策略收益贡献精准量化:按“绝对收益(A赚10万)+风险调整后收益(...
沙经理 272
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
期权组合策略是通过同时买入或卖出不同行权价、到期日或类型的期权合约(认购/认沽),以构建特定风险收益特征的交易策略。常见的组合策略包括跨式(Straddle)和宽跨式(Strangle...
T0量化顾问 2129
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 159万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

相关文章
回到顶部