看涨期权价格:C=S⋅N(d1)−K⋅e−rt⋅N(d2)看跌期权价格:P=K⋅e−rt⋅N(−d2)−S⋅N(−d1)
S:标的资产当前价格;K:行权价;r:无风险利率;t:期权剩余期限;σ:标的资产波动率;N():标准正态分布累积概率函数;d1=σtln(S/K)+(r+σ2/2)t,d2=d1−σt。
发布于2025-6-26 08:56 郑州
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