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看涨期权价格：C=S⋅N(d1)−K⋅e−rt⋅N(d2)看跌期权价格：P=K⋅e−rt⋅N(−d2)−S⋅N(−d1)
S：标的资产当前价格；K：行权价；r：无风险利率；t：期权剩余期限；σ：标的资产波动率；N()：标准正态分布累积概率函数；d1=σtln(S/K)+(r+σ2/2)t，d2=d1−σt。
发布于2025-6-26 08:56 郑州
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