B-S模型的公式及各参数含义?
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B-S 模型的公式及各参数含义?

叩富问财 浏览:482 人 分享分享

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看涨期权价格:C=S⋅N(d1​)−K⋅e−rt⋅N(d2​)看跌期权价格:P=K⋅e−rt⋅N(−d2​)−S⋅N(−d1​)

S:标的资产当前价格;K:行权价;r:无风险利率;t:期权剩余期限;σ:标的资产波动率;N():标准正态分布累积概率函数;d1​=σt​ln(S/K)+(r+σ2/2)t​,d2​=d1​−σt​。

发布于2025-6-26 08:56 郑州

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资深财经理 4189
期货市场中,如何运用布莱克-斯科尔斯-默顿(B-S-M)模型来评估市场的价格波动性?
看隐含波动率就可以了,这个波动率就是根据当时市场价格,从BSM模型返推出来的。
大斌经理 589
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