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CTA 策略止损止盈逻辑
止损：
技术止损：跌破趋势线（如 20 日均线）、布林带下轨或 ATR×N（如 1.5 倍 ATR）。
资金止损：单笔亏损达总资金的 1%-2% 时强制平仓。
止盈：
目标价差：套利策略中达到历史均值价差时止盈（如跨期套利价差从 50 点收敛至 20 点）；
移动止盈：趋势策略中，跟随价格移动止损线（如多头持仓时，止损线从入场价上移至成本价 + 2 倍 ATR）。
与股票投资的区别
维度 CTA 策略 股票投资
止损依据 技术信号 + 资金比例 基本面恶化（如财报不及预期）+ 技术位
止盈逻辑 趋势反转信号 / 价差回归 估值泡沫（如 PE 超过历史 90% 分位）+ 市场情绪
执行刚性 程序化交易，严格执行 易受情绪影响（如贪婪 / 恐惧）
杠杆影响 杠杆放大止损压力，需更严格风控 无杠杆时可承受更大波动（如持有茅台穿越牛熊）
发布于2025-6-5 22:38 武汉
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