蝶式套利策略的盈利区间和风险区间如何界定?​
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蝶式套利策略的盈利区间和风险区间如何界定?​

叩富问财 浏览:549 人 分享分享

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盈利区间:标的价格在 (K1, K3) 区间内,且接近中间行权价 K2 时,策略盈利最大(等于行权价差额 - 净权利金成本)。风险区间:标的价格 ≤ K1 或 ≥ K3 时,策略亏损固定(等于净权利金成本)。标的价格在 (K1, K2) 或 (K2, K3) 区间时,亏损随价格远离 K2 而扩大,但不超过净权利金成本。

发布于2025-5-28 16:51 郑州

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