“垂直价差策略”(如牛市看涨价差、熊市看跌价差)的构建和目标是什么?
还有疑问,立即追问>

牛市 熊市

“垂直价差策略”(如牛市看涨价差、熊市看跌价差)的构建和目标是什么?

叩富问财 浏览:669 人 分享分享

共1个回答

首发回答

牛市看涨价差:买入低行权价看涨期权 + 卖出高行权价看涨期权,预期标的小幅上涨,盈利有限(行权价差 - 权利金净支出),亏损有限; 

熊市看跌价差:买入高行权价看跌期权 + 卖出低行权价看跌期权,预期标的小幅下跌,盈利有限,亏损有限。

发布于2025-5-27 00:38 武汉
赞 关注 分享 追问
踩
举报
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
简述备兑开仓、牛市价差、熊市价差、马鞍式组合四种期权策略的适用行情、最大收益与最大亏损边界?
备兑开仓适合震荡偏涨行情,持有标的+卖认购,最大收益是权利金+标的涨至行权价的部分,最大亏损是标的下跌幅度(扣掉权利金);牛市价差适合看涨,买低行权认购+卖高行权认购,最大收益是(高-...
资深顾问黄 1334
个股期权牛市价差策略怎么构建,具体适用什么行情环境呢
您好!个股期权牛市价差策略核心是通过“买入低行权价认购期权+卖出高行权价认购期权”的组合来构建,主要适配个股温和上涨的行情环境,既能锁定股价上涨的收益空间,又能通过卖出期权赚权利金来降...
首席王经理 761
期权熊市看跌价差策略,具体该如何去构建搭建?
熊市看跌价差策略(也叫"买入看跌价差")是温和看跌场景下最实用的期权组合之一——它用"买入高行权价看跌期权+卖出低行权价看跌期权"的方式,在控制成本的同时锁定下跌收益。相比裸买一张看跌...
期市深度洞察 561
期权组合策略中“牛市价差”和“熊市价差”的结构差异是什么?
牛市价差的结构是买低行权价的看涨期权,同时卖高行权价的看涨期权;熊市价差是买高行权价的看跌期权,卖低行权价的看跌期权。想了解具体用法或开户相关,可点头像找我详聊。
期货江经理 176
期权策略中的垂直价差如何构建
期权策略中的垂直价差构建其实就是同时买入和卖出同一种类(都是看涨或都是看跌)、到期日相同、但行权价不同的两份期权合约,略的核心,是让你在降低单边买入成本或为单边卖出上“保险”之间做选择...
资深黄经理 470
“对角价差期权策略” 与其他价差策略相比,有哪些独特之处?适合哪些市场情况?
您好,想要激活期权账户,让我们一起确认这些必要条件:1.投资者的市场准入条件包括拥有不少于半年的证券交易履历。2.同样,投资者在申请前的20个交易日,需证明证券资产的日均规模达到或超过...
首席小张经理 1625
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业3年

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

相关文章
回到顶部