不能。历史回测基于过去数据,市场环境、政策、投资者行为等不断变化,未来收益存在不确定性。
发布于2025-5-26 23:22 武汉
量化交易的回测会不会有未来函数的问题?券商提供的回测工具会不会自动规避未来函数,保证回测的准确性?
量化交易回测的数据是不是真实的历史行情数据,用券商的量化系统回测的结果和实盘交易的差距大不大?
量化交易的回测是不是支持滚动窗口回测?比如每半年用历史数据重新训练一次策略,再跑后面半年的回测?
量化交易便捷的券商,是否有量化交易的策略回测云平台,提供海量历史数据和高效回测服务?
量化交易回测的时候未来函数会影响结果吗,券商提供的回测会不会有这个问题?
量化交易便捷的券商,是否支持对量化交易进行回测优化?