风险:
流动性风险:申赎或买卖时无法成交,导致套利失败;
价格波动风险:套利过程中市场暴跌,价差消失;
政策风险:ETF 暂停申赎(如跨境 ETF 额度用尽)。
控制方法:
选择流动性好的 ETF(成交量大、折溢价率稳定);
套利时设置止损(如价差缩小至 1% 以下停止操作);
避免复杂套利(如跨境 ETF 套利,受汇率和额度影响大)。
ETF套利中,折溢价套利的核心原理是什么?普通投资者参与折溢价套利的最大风险点在哪里?
风险平价和期现套利到底该选哪个,依据是什么?
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