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您好：如何选择风险平价和期现套利策略，依据是什么？
我来帮您拆解后清晰判断。风险平价是均衡配置不同风险属性的资产，让各类资产对组合总风险的贡献一致，追求稳健收益；期现套利是利用期货与现货的价格偏差，双向交易赚取确定价差的交易策略。
选的依据：
1. 看风险承受：偏好均衡稳健、不愿单一资产波动影响整体，选风险平价；能捕捉短期价差机会、要确定小收益，选期现套利。
2. 看操作要求：风险平价需动态调整资产配置，对组合管理能力要求高；期现套利需紧盯价差变化，对交易工具时效性要求高。
3. 看市场环境：价差平稳时适合风险平价策略；价差明显偏离合理区间时，更适合期现套利。
案例参考：长期配置用风险平价，短期交易套利用对应策略。要注意风险平价需关注资产相关性变化，期现套利需留意交易成本。
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2. 看操作要求：风险平价需动态调整资产配置，对组合管理能力要求高；期现套利需紧盯价差变化，对交易工具时效性要求高。
3. 看市场环境：价差平稳时适合风险平价策略；价差明显偏离合理区间时，更适合期现套利。
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发布于2026-10-7 20:18 上海
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