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必要性：避免策略过拟合。在历史回测中，策略可能会过度适应历史数据的特征和规律，从而在历史数据上表现出色，但在实际市场中面对新的数据时表现不佳。样本外测试使用未参与策略训练和优化的数据进行测试，能够更真实地反映策略在未来市场中的适应性和有效性，是评估策略泛化能力的重要手段。
进行方法：在历史数据中划分出一部分数据作为样本外数据，这部分数据在策略的开发、训练和优化过程中不被使用。在策略通过历史回测后，使用样本外数据对策略进行测试，观察策略在样本外数据上的各项绩效指标表现，如收益率、最大回撤、夏普比率等，与历史回测结果进行对比，评估策略的稳定性和泛化能力。
发布于2025-5-21 16:43 武汉
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