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均值回归策略是一种基于价格波动会回归到其均值的假设的交易策略。其核心逻辑是：当价格偏离均值较大时，认为价格将会回归到均值，从而进行反向交易。在 QMT 中实现均值回归策略的基本步骤如下：
数据获取：获取标的资产的价格数据。计算均值：计算价格的历史均值，可以使用简单移动平均、指数移动平均等方法。计算偏离度：计算当前价格与均值的偏离度，常用的方法是计算 Z 得分。信号生成：当价格偏离度超过一定阈值时，生成反向交易信号。例如，当价格高于均值一定程度时，生成卖出信号；当价格低于均值一定程度时，生成买入信号。仓位管理和订单执行：根据交易信号确定仓位大小并执行订单。
发布于2025-5-20 23:28 郑州
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