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套利机会

套利机会出现的频率如何？

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您好，套利机会频率

市场效率影响
成熟市场中，折溢价套利机会日均出现约 10-20 次，但价差通常小于 0.3%，扣除成本后利润微薄。新兴市场或流动性较差的 ETF（如行业 ETF）可能出现更大价差，但机会频率较低。

策略类型差异折溢价套利：高频交易环境下（如美股），机会出现频率较高，但持续时间仅数秒至数分钟12。事件套利：每年约 5-10 次重大事件（如成分股并购、指数调整）可引发显著价差。

期现套利：基差异常（如期货升水率 > 1%）的情况年均出现 3-5 次11。

发布于2025-5-13 15:46 杭州

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