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跨境ETF套利主要是利用场内交易价格与实际净值的差异，常见方法有折溢价套利、事件套利和期现套利。比如当ETF价格明显高于净值（溢价）时，可申购份额后卖出赚差价；反之折价时买入赎回。但要注意跨境市场时间差和汇率波动，操作前得算清楚成本。
跨境ETF的三种常见套利方法
1、折溢价套利：盯着ETF实时价格和预估净值（IOPV），溢价超0.5%时，用一篮子股票申购ETF，T+2日到账后卖出；折价时买入ETF份额，申请赎回成股票再卖。不过要注意，A股收盘后美股可能还在交易，IOPV会滞后，得预判净值变化。
2、事件套利：境外市场突发消息（比如美联储降息、科技股财报爆好），A股跨境ETF可能第二天才反应。比如美股夜盘大涨，对应ETF次日开盘可能补涨，这时候提前买入，等价格涨起来再卖出，就能赚个时间差的钱。
3、期现套利：同时买跨境ETF和对应股指期货（像标普500ETF配标普期货），期货升水时，做多ETF、做空期货；贴水时反过来操作。等期货和现货价格收敛了，平仓就能赚无风险收益，不过得算清楚手续费和保证金占多少。
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发布于2025-5-10 13:11 重庆
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