分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
Delta：衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感度，即标的资产价格每变动一个单位，期权价格的变动量。例如，Delta 为 0.5 的看涨期权，当标的资产价格上涨 1 元时，期权价格大约上涨 0.5 元。Delta 的取值范围在 0 到 1 之间（看涨期权）或 - 1 到 0 之间（看跌期权）。
Gamma：衡量 Delta 对标的资产价格变动的敏感度，即标的资产价格每变动一个单位，Delta 的变动量。Gamma 反映了期权价格与标的资产价格之间的非线性关系，Gamma 值越大，Delta 的变化速度越快，期权价格对标的资产价格的敏感度也就越高。
Vega：用于衡量期权价格对波动率变动的敏感度，即波动率每变动一个百分点，期权价格的变动量。Vega 值越高，期权价格对波动率的变化越敏感，波动率的上升会导致期权价格上升，波动率的下降会导致期权价格下降。Theta：表示期权价格随时间推移而变化的速度，即每经过一个单位时间，期权价格的变化量。Theta 通常为负值，意味着随着时间的流逝，在其他条件不变的情况下，期权的价值会逐渐减少，这是因为期权具有时间价值，随着到期日的临近，时间价值会逐渐衰减。
Rho：衡量期权价格对无风险利率变动的敏感度，即无风险利率每变动一个百分点，期权价格的变动量。对于看涨期权，Rho 一般为正值，无风险利率上升会导致期权价格上升；对于看跌期权，Rho 一般为负值，无风险利率上升会导致期权价格下降。不过，Rho 对期权价格的影响相对较小，除非利率发生较大幅度的变动。
发布于2025-5-8 15:09 武汉
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
4681
电话咨询
咨询
18270025212 
