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二叉树模型：将期权的有效期分为多个时间段，假设在每个时间段内股票价格只有两种可能的变动方向（上涨或下跌），通过构建二叉树来模拟股票价格的变化路径，从而计算期权价格。
蒙特卡洛模拟模型：通过随机模拟标的资产价格的路径，根据期权的行权条件计算出在每条路径下期权的收益，然后对所有路径的收益进行平均，并折现到当前时刻，得到期权的价格。
发布于2025-5-5 11:57 郑州
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