具体来说,利率期权是一项关于利率变化的权利,买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利:在到期日按预先约定的利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币,这样当市场利率向不利方向变化时,买方可固定其利率水平;当市场利率向有利方向变化时,买方可获得利率变化的好处,利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任功能。
利率期权的标的物包括中长期国债、短期国债、大额存单、政府国民抵押协会转手证券以及各种期限国债与欧洲美元证券的收益率。还有一些利率期货期权,其标的物包括中长期国债期货、市政债券期货、LIBOR期货、欧元同业拆借利率期货和欧洲美元期货。
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发布于2022-8-8 09:56 合肥