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您好，在波动率交易方面，若投资者预期标的资产波动率将上升，可构建 Vega 值为正的期权组合，如买入跨式期权或宽跨式期权，当波动率上升时，期权价格因 Vega 值为正而增加，投资者获利。若预期波动率下降，可构建 Vega 值为负的组合，如卖出跨式期权，从波动率下降导致的期权价格下跌中获利。在风险管理上，投资者可通过调整投资组合的 Vega 值来控制对波动率风险的暴露。例如，当市场波动率不确定性增加，担心波动率大幅波动影响投资组合价值时，可适当降低组合 Vega 值，如减少期权多头头寸或增加期权空头头寸，使组合对波动率变化不那么敏感，降低因波动率意外变动带来的风险。
发布于2025-4-15 11:08 杭州
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