主要包括投资者对极端事件的预期、市场供求关系的不平衡、期权定价模型的不完善等。投资者担心标的资产价格出现大幅波动的极端情况,所以愿意为虚值和实值期权支付更高的价格,导致其隐含波动率上升。
发布于2025-4-10 20:33 郑州
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