分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
在量化选股中，多因子模型的因子选取依据主要包括以下几点：经济逻辑和市场经验：因子选择依赖于经济逻辑和市场经验，常见的因子包括基本面指标（如PB、PE、EPS增长率等）、技术面指标（如动量、换手率、波动率等）以及宏观经济变量等。因子有效性检验：通过排序法或回归法检验因子的有效性。例如，对候选因子进行单因子测试，计算每只股票的因子值并排序，分组构建投资组合并计算收益，筛选出表现较好的因子。因子的多样性与互补性：选择不同类型的因子（如价值因子、成长因子、动量因子、波动率因子等），以综合反映股票的多方面特征，避免单一因子带来的偏见和风险。行业和风格适应性：根据不同行业或市场风格选择适合的因子。例如，科技行业可能更注重研发投入和商誉等因子，而周期行业可能更关注估值和盈利能力因子。数据质量和稳定性：确保所选因子的数据准确、可获取且具有一定的稳定性，避免因数据质量问题影响模型的可靠性。因子的动态调整：由于市场环境和经济周期的变化，因子的有效性可能随时间而变化，因此需要定期对因子进行评估和调整。
联系我开户，可协商佣金费率，享无门槛成本优惠。提供无门槛成本价佣金，期权手续费 1.7 元/张，两融专项利率 4.5%，可转债、ETF 万 0.5，国债逆回购一折。有免费极速交易通道，支持网格交易、量化交易，且支持同花顺、通达信登录。
发布于2025-1-20 14:12 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
70
电话咨询
咨询
17376481806 
