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您好！1.跨年度的跨期套利不做
不要做跨年度的跨期套利，这是因为政策往往会在年后发生变化，也会致供需的迅速变化，从而影响原有的价格趋势。
2.非短期因素影响的正向套利不做
由于套利机会是通过中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异，所以，一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。
3.不在逼仓情况下进行套利
在逼仓的情况下进行套利是比较危险的行为，特别是对于跨期箕利。因为一般情况下，跨期的期货套利不涉及现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，被逼仓的一方是肯定无法交割出大量实物的。当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其他月份走势更强其价差则不会出现回以波动现象，从而导致投资者亏损的局面。
相关问题可以点击头像联系。
不要做跨年度的跨期套利，这是因为政策往往会在年后发生变化，也会致供需的迅速变化，从而影响原有的价格趋势。
2.非短期因素影响的正向套利不做
由于套利机会是通过中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格变异，所以，一般不应该介入非短期因素影响的正向套利时机。
3.不在逼仓情况下进行套利
在逼仓的情况下进行套利是比较危险的行为，特别是对于跨期箕利。因为一般情况下，跨期的期货套利不涉及现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，被逼仓的一方是肯定无法交割出大量实物的。当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其他月份走势更强其价差则不会出现回以波动现象，从而导致投资者亏损的局面。
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发布于2020-6-29 15:19 北京
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