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普通投资者常见的套利方式是折溢价套利：
当 ETF 大幅溢价时，买入一篮子成分股、申购 ETF 份额，再在二级市场卖出 ETF；当大幅折价时，买入 ETF 份额、赎回成一篮子成分股，再卖出成分股。
风险：
一是折溢价率快速收敛，套利操作未完成时价格已回归净值；
二是成分股停牌或流动性差，导致申购赎回受阻；
三是市场波动风险，套利期间指数大幅下跌。
成本：需承担股票交易佣金、ETF 交易佣金、申购赎回费用等，成本过高会吞噬套利收益。
发布于2026-1-15 17:18 郑州
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资深梦梦经理
股票
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发布于2026-1-15 19:11 重庆
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ETF套利中，折溢价套利的核心原理是什么？普通投资者参与折溢价套利的最大风险点在哪里？
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