全自动期货量化交易策略怎么搭建的？教教！-叩富网

全自动期货量化交易策略怎么搭建的？教教！

还有疑问，立即追问>

期货

全自动期货量化交易策略怎么搭建的？教教！

叩富问财浏览：6 人分享

我来回答

特别提示：量化工具免费领，一键识别支撑、压力位→立即领取>>

共1个回答

首发

期货刘经理

期货刘经理期货刘经理期货

帮助2.5万好评4万从业7年

首发回答

您好，搭建一个全自动期货量化交易策略是一个系统性的过程，涉及多个步骤。如果想更深入了解，那请及时电话或微信联系我，手把手带你操作，以下是详细的步骤，帮助你从零开始搭建全自动期货量化交易策略：

1. 理解量化策略的基本框架：
量化交易策略至少需要确定两件事：交易标的（买什么）和交易时机（怎么买卖）。例如，一个简单的策略可以是：当5日均线与20日均线金叉时买入，死叉时卖出。
2. 选择交易市场：
根据自己的知识和经验选择交易市场，比如股票、期货、外汇等。
3. 收集和处理数据：
收集相关的历史价格和交易量数据，并进行清洗和处理以消除异常值和错误。可以使用Python中的Pandas库来处理数据。
4. 开发策略模型：
采用统计学、机器学习等方法，基于历史数据和技术指标等因素，开发出一个具有可操作性的交易策略模型。例如，使用Python实现简单的动量策略。
5. 回测评估：
使用历史数据对策略模型进行回测评估，评估其表现和效果是否符合预期。可以通过模拟交易来评估策略的性能，并计算收益、风险指标。
6. 实战部署：
将策略运用到实盘交易中，并实时监测其表现和效果，在必要时作出调整和优化。需要考虑风险控制，如设置止损点、资金管理等。
7. 使用交易平台：
选择一个合适的量化交易平台，如TB开拓者（Trader's Bloke），它支持策略编写、回测、优化以及实盘自动交易。
8. 编写交易策略：
在TB开拓者中，你可以通过编写脚本来创建交易策略。打开TB的策略编辑器，开始编写你的交易策略。以下是一个非常简单的TB脚本示例，展示了一个基于均线交叉的交易策略：
```pascal
Vars: // 定义变量
maShort(0), // 短期均线
maLong(0); // 长期均线
Begin // 主程序开始
// 计算短期和长期均线
maShort = MA(Close, 5); // 5日均线
maLong = MA(Close, 20); // 20日均线
// 生成买卖信号
If(CROSS(maShort, maLong), Begin
// 短期均线上穿长期均线，买入
OrderBuy("Buy", 1, AskPrice);
End, Begin
// 短期均线下穿长期均线，卖出
OrderSell("Sell", 1, BidPrice);
End);
// 可以添加止损止盈逻辑
// ...
End; // 主程序结束
```
。
9. 设置自动交易：
在TB软件中按"F10"，出现期货账户登录设置界面，设置你的期货账户，确保你的期货账户能够自动登录。设置委托偏移和超级图表的公式设置，启用自动策略交易系统，并设置自动交易的下单账户。

通过以上步骤，你可以搭建一个全自动期货量化交易策略。请注意，量化交易涉及市场风险，建议在充分了解和测试策略的基础上谨慎使用。同时，确保交易环境稳定，避免因系统问题导致交易中断或错误。