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期货期货套利

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高级期货经理

资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2376 从业7年

套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。

发布于2020-3-3 19:47 北京

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王经理王经理期货

帮助6.6万好评10万+ 从业8年

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期货套利主要是利用相关产品之间的背离，利用其差价从中获利的方法。在期货套利中，主要表现在期货与现货之间的套利，期货关联品种之间的套利，期货与期权的套利。
期货套利需要注意以下几点：
一、价格背离。
无论是期货与现货，还是期货关联品种之间的套利，在进行之初必须有相背离的指标。以期现货套利为例，比如现货铜的价格很高，但是期货价格很低，就可以通过卖出现货买入期货的方法进行套利。这里记住价格背离是关键，必须能够被人所察觉，正常期现货之差不能够作为套利的指标。
二、套利的品种必须具有关联性。
还是以铜套利为例，在套利的时候同样的对象都是铜，它们具有同一性。但对于跨品种间的套利就不同了，比如豆油和豆粕都是大豆的产品，在大豆价格不变的情况下此消彼长，所以说它们也是具有关联性的。
三、同品种不同合约之间的套利。
还有一种套利的方式，就是在同一期货品种中，因为多空角逐某一合约不能上下，形成价格的背离，但是在远期或近期合约则体现为价格的回归，这样可以采取买近抛远、或者买远抛近的方式进行套利。
四、套利中的资金管理。
从严格意义上来说，套利只是追究稳定的利润，在利润最大化方面是有所欠缺的，比如说同样的资金套利需要准备两份，而在同样价格上下时，套利的获利又比较少。但是从资金安全和稳定盈利方面来说，套利是期货中的一种好方法。
五、抓住蝴蝶式套利行情。
期现货和近远套利，多为理论中的方法，在没有特殊行情的时候，现实中运用的=非常少。投资比较多的就是蝴蝶式套利，还是拿大豆来举例：在大豆价格不变的时候，豆粕和豆油价格呈反向关联。比如在禽流感遍布之时，豆粕销售量很少，但因为大豆需求不变，通常会出现豆粕价格下跌，豆油稳定或偏强的局面。这就为投资者提供了套利的机会：买豆油，空豆粕。

发布于2020-3-3 15:20 上海

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.2万好评6.6万从业7年

期货套利可以使用交易软件的套利指令，联系我办理开户可以申请降低手续费，可以跟交易所标准差不多的，优质服务包您满意！

发布于2020-3-3 15:39 成都

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期货朱经理期货朱经理期货

帮助6万好评10万+ 从业10年+

您好，期货套利有以下几点：1、买卖方向对应原则:即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。
2、买卖数量相等原则:在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。
3、同时建仓原则:一般多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
4、同时对冲原则:套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
5、合约相关性原则:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利，这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样，欢迎咨询预约，点击头像添加微信沟通。

发布于2020-3-3 16:21 上海

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