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指数的跟踪误差是什么意思？

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指数的跟踪误差是什么意思？

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共7个回答

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俞经理

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高级顾问杨股票

帮助8万好评1274 从业10年+

您好，那就要看您是通过什么渠道进行跟踪的了，祝您投资愉快，希望对您有用

发布于2019-7-23 15:54 北京

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一对一

俞经理股票

帮助8.9万好评1396 从业10年+

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跟踪误差是指组合收益率与基准收益率(大盘指数收益率)之间的差异的收益率标准差，反映了基金管理的风险。Ronaldj．Ryan(1998)认为，跟踪误差可以对组合在实现投资者真实投资目标方面的相对风险作出衡量，因此是一个有效的风险衡量方法。基金的净值增长率和基准收益率之间的差异收益率称为跟踪偏离度。跟踪误差则是基于跟踪偏离度计算出来的，这两个指标是衡量基金收益与目标指数收益偏离度的重要指标。

发布于2019-7-23 15:54 广州

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股经理股票

帮助1.8万好评225 从业10年+

跟踪误差是根据历史收益率的差值数据来描述基金与跟踪标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益波动特征。

发布于2019-7-23 16:13 上海

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一对一

耿经理股票

帮助2.8万好评7357 从业9年

指数基金在设立之初的概念上就是以跟踪的指数为标，并以该指数的成分股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势与标的指数相一致，以取得与标的指数大致相同的收益率。

在选被动型指数基金或者ETF的时候我们通常会选择跟踪误差较小的基金

发布于2019-7-23 16:29 阿拉尔

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高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1030 从业5年

你好简单理解就是你可以追踪股票的走势买进操作具体可看下说说

发布于2019-7-23 16:38 上海

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高级顾问郝股票

帮助7.2万好评423 从业10年+

跟踪误差为ETF的收益率与追踪指数收益率的偏差，体现了ETF对基准指数的相对风险。因此，跟踪误差是衡量ETF是否具有长期投资价值的一个重要指标。ETF投资组合的目标不是获取尽量高的收益，而是尽量减少投资组合与所跟踪指数之间的收益率之差，使二者最大限度的保持一致，即跟踪误差尽量的小。ETF的净值增长率和基准指数收益率之间的差异称为跟踪偏离度，跟踪偏离度的标准差为跟踪误差。

发布于2019-7-24 09:17 广州

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首席朱经理股票

帮助1619 好评753 从业3年

指数基金跟踪误差就是指基金经理在投资这个ETF时候，这个ETF收益率是否和指数的收益率一样，减少跟踪误差就是基金经理的首要目标。
打个比方:沪深300ETF跟踪的指数是沪深300指数，但改进不全部是购买指数，还可能购买股票，所以当收
益率不同的时候，就存在了误差，
一股造成指数基金误差的原因有:基金的大额申购和大额赎回，基金分红，基金成份股的变动，基金的交易成
本等。
以大额申购来说:大额申购会导致对上涨幅度的稀释，因为基金的交易是当天申购，第二个交易日确认份额，
第三个交易日可以查看盈亏，当天申购的大额资金会享受第二天的涨幅盈利，但是这一笔资金还重于在途资
金，并没有确认到账，所以也不计入基金的总规模，基金经理是无法用这笔资金操作的
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发布于2023-5-17 10:18 武汉