玉涛经理
期货
帮助9.9万 好评10万+ 从业10年+
您好，期权时间价值与期权的隐含波动率之间的关联是这样的，现在众所周知，期权价格由标的物价格、执行价格、到期时间、波动率及无风险利率五个因素决定。其中，无风险利率对期权价格影响微小，几乎可以忽略不计，对期权价格造成实际影响的只是标的物价格、执行价格、到期时间及波动率四个因素。
根据期权定价理论，期权价值=内涵价值+时间价值，其中，标的物价格与执行价格构成了期权的内涵价值，这是明确的，而到期时间和波动率则直接影响了期权时间价值。
从量化分析角度讲，除执行价格外，每一个期权价格影响因子都对应着一个敏感性参数。其中，参数Theta用以衡量期权价格相对于时间的变化率，参数Vega用以衡量期权相对于波动率的变化率。总之，期权价格是实际的合约成交价格，隐含波动率和期权理论价格，类似于股票的各种技术指标，是交易参考。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2024-6-11 11:39 北京
当前我在线
直接联系我
免责声明：本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
15103944474 
官方评定为【优质回答】
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
11009万+ 
电话咨询
+微信
咨询
