什么是蝶式期权组合?它和鞍式期权组合的异同?
还有疑问,立即追问>

期权

什么是蝶式期权组合?它和鞍式期权组合的异同?

叩富问财 浏览:3998 人 分享分享

你好,蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略,它的风险有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。蝶式期权仅仅由一系列看涨期权或者看跌期权组成,不能两者同时存在。

发布于2019-5-20 09:39 南京

2 关注 分享 追问
举报
蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利的,股票期权开通需要在营业部才能办理,要满足20个交易日日均50万才可以开户,同时通过交易所的考试和模拟操作任务即可,我公司50etf期权能够给到1.7元一张!

发布于2020-11-26 15:05 深圳

1 关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
期权组合策略是通过同时买入或卖出不同行权价、到期日或类型的期权合约(认购/认沽),以构建特定风险收益特征的交易策略。常见的组合策略包括跨式(Straddle)和宽跨式(Strangle...
T0量化顾问 2095
期权组合策略有哪些常见类型?例如跨式组合、宽跨式组合的原理和适用场景是什么?​
常见期权组合策略有跨式组合、宽跨式组合等。跨式组合是同时买入相同行权价格、相同到期日的认购和认沽期权,适用于预期标的资产价格大幅波动但不确定方向的情况;宽跨式组合类似跨式组合,但认购和...
资深阳经理 367
我想构建期权组合策略,常见的组合有哪些,如何根据市场情况选择合适的组合?​
常见组合:​牛市认购期权价差组合:买入较低行权价格的认购期权,同时卖出较高行权价格的认购期权。适用于预期标的资产价格温和上涨的市场情况,通过两个期权行权价格的价差和权利金的收支来获利,...
资深王经理 467
期权与股票对比,有什么异同?
期权因为是T+0交易,手续费显得尤为重要,满足20日日均50万和半年交易经验即可开通期权,目前我司期权手续费可以做到1.7元,如需办理欢迎协商交流!
资深富经理 7984
期权在投资组合中的作用是什么?如何将期权与其他投资品种相结合构建投资组合?
对冲风险:用期权降低组合波动率;增强收益:卖出期权赚取权利金。
资深阳经理 185
期权组合策略在风险控制方面有什么优势?如何选择合适的组合策略控制风险?
期权组合策略:可降低单一期权风险,提高收益稳定性。根据市场预期、风险偏好和投资目标选择组合策略。
资深金顾问 153
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 1.4万+ 浏览量 10万+

  • 咨询

    好评 1.8万+ 浏览量 15万+

  • 咨询

    好评 4.2万+ 浏览量 166万+

相关文章
回到顶部