分享
我来回答
入驻注册
一对一
首发回答
你好，按照策略模式的不同，ETF套利主要分为以下几类：
1、瞬时套利
通过捕捉市场中交易价格与净值出现的瞬间偏差进行折溢价套利；以溢价套利为例，假如我们发现某只ETF交易价格比净值高0.002元，也就是“溢价”；如果是100万份，“倒卖”一下就是2000元的收益。
2、延时套利
利用ETF交易规则，在一段时间的相对低点，申购或买入ETF，在相对高点，再将ETF卖出或赎回；
3、事件套利
当ETF标的指数成分股停牌或涨跌停时，可利用ETF进行事件套利，套取看涨的股票或者减持看空的股票。
4、同一指数不同基金之间的套利
假如跟踪同一指数的两只基金，其中A基金溢价率为0.6%，B基金折价率为0.3%，将这两只基金进行组合套利低买高卖。先在二级市场买入B基金，然后在一级市场赎回成股票，再在一级市场申购A基金并卖出。
发布于2023-11-30 10:58 芜湖
当前我在线
直接联系我
更多
分享
追问
收藏
举报
咨询TA
18342365994 
创元期货官方推广
搜索更多类似问题 >
428万+ 
电话咨询
+微信
咨询
