1、瞬时套利
通过捕捉市场中交易价格与净值出现的瞬间偏差进行折溢价套利;以溢价套利为例,假如我们发现某只ETF交易价格比净值高0.002元,也就是“溢价”;如果是100万份,“倒卖”一下就是2000元的收益。
2、延时套利
利用ETF交易规则,在一段时间的相对低点,申购或买入ETF,在相对高点,再将ETF卖出或赎回;
3、事件套利
当ETF标的指数成分股停牌或涨跌停时,可利用ETF进行事件套利,套取看涨的股票或者减持看空的股票。
4、同一指数不同基金之间的套利
假如跟踪同一指数的两只基金,其中A基金溢价率为0.6%,B基金折价率为0.3%,将这两只基金进行组合套利低买高卖。先在二级市场买入B基金,然后在一级市场赎回成股票,再在一级市场申购A基金并卖出。
发布于2023-11-30 10:58 芜湖