想知道怎么去计算茅台的β值
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想知道怎么去计算茅台的β值

叩富问财 浏览:2216 人 分享分享

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先了解一个概念,我们会在各种金融客户端​得到股票的beta值​,这个beta是股权的beta即βe,这个βe是含有财务杠杆​的beta,如果想使用可比公司的beta去计算茅台的beta,由于各家公司的beta都是带有各自的财务杠杆,因此不能直接套用,我们需要将各家公司的beta转化为不含有财务杠杆的beta,即资产beta​,βa。资产贝塔​βa和权益贝塔​βe之间有个重要的关系,就是βa=βe/[1+(1-t)×D/E],其中t为有效所得税率,D为公司债务​的市值(一般用账面价值​代替),E为公司市值(非上市公司​使用账面价值代替)。大家可能觉得公式​有点奇怪,公式是不是写反了,为什么权益beta​去除财务杠杆和所得税的影响后是资产beta。实际应该这样理解,贝塔资产​反映的是资金整体的系统风险​,没有区分权益和负债,也就是没有考虑负债情况,此处“不含负债”可以理解为不考虑财务风险​,“含有负债”可以理解为考虑了财务风险,因此不含负债也就是没有考虑财务风险的贝塔值​是资产贝塔。权益贝塔反映的是股东承担的系统风险,负债会增加股东的风险,因此权益贝塔确定时考虑了企业的负债情况,所以含有负债的贝塔值是权益贝塔。这里听起来像绕口令​,不过大家知道从金融客户端导出来的beta是权益beta就OK。若有疑问欢迎添加微信沟通

发布于2023-11-28 14:19 成都

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发布于2023-11-28 20:28 珠海

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办理证券账户可以添加我的微信联系,我来协助你办理

发布于2023-11-29 11:30 温州

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您好,普通投资者在投资过程中不需要计算个股的贝塔值。如果有疑问可以咨询资深梁经理详细交流

发布于2023-11-29 12:11 福州

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