郭经理
期货
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您好，期权隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。由于期权定价模型（如Black-Scholes模型）给出了期权价格与五个基本参数（标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对未来标的资产价格波动的预期。当隐含波动率较高时，意味着市场预计未来标的资产价格波动将较为剧烈，期权价格也因此相对较高。反之，当隐含波动率较低时，意味着市场预计未来标的资产价格波动将较为平稳，期权价格也相对较低。
在期权交易中，隐含波动率是影响期权价格的重要因素之一。投资者可以通过观察隐含波动率的变化来了解市场对未来标的资产价格波动的预期，从而更好地制定投资策略。希望对您有所帮助，期货方面还有不懂的地方可以直接添加郭经理微信好友免费为您服务！
发布于2023-11-16 10:02 北京
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