我举个简单的例子,沥青的原材料是原油,所以两个的相关性就非常大。如果原油价格上涨了,沥青的成本价格上涨,它的价格势必也会上涨。
在两个相关品种中,他们的价差一般来说都是稳定的,不会有太大的波动,但是当出现过大或者过小的价差时,就出现了套利的机会,继续上面那个例子:原油和沥青如果平时的价差是200左右的话,突然这个价差扩大到1000或者缩小到0的时候,就应该做多一个品种的同时反手做空另外一个品种,等两个品种之间的价差恢复到正常的时候,您就盈利了。
当然,要看价差是否有套利空间,也就是说除去手续费等,是否有盈利。
发布于2018-12-12 11:29 长沙