期货市场中的反向套利该怎么分析？

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期货期货市场反向套利

期货市场中的反向套利该怎么分析？

叩富同城理财师浏览：1690 人分享

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首发顾问

高级顾问姜

资深-何经理资深-何经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 入驻8年

你好，对期货“套利”概念理解上有点问题埃套利的基础就是价差，如果没有价差，就没有套利。价差缩小，不存在反向操作的问题。为什么很多时候不提这种盈利的方法（价差缩小），原因就是如此。

发布于2018-12-10 14:44 北京

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一对一

王经理王经理股票

帮助1.6万好评316 入驻8年

反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

发布于2018-12-10 14:34 北京

+管家

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一对一

高级顾问姜高级顾问姜股票

帮助7.7万好评2万从业8年

首发回答

反向套利是正向套利的逆操作，它和正向套利一样也包括五个步骤：①套利开始时，在创新类券商处融券，具体为沪深300成份股，期限与期货合约的到期期限相同，融券的到期期限最长不超过6个月。②以当前价格，按照各自权重将融入的沪深300成份股卖出，所得收入可以投资国债等以获得利息收入。③按照当前期货价格，买入等份但不等值期货合约。④套利结束或期货到期时，收回国债等的投资，获得资金，按照当时价格，买入沪深300成份股。⑤偿还融入的沪深300成份股。

发布于2018-12-10 14:33 广州

+管家

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一对一

胡经理胡经理期货

从业6年经验丰富专业满分

就股指期货而言，当指数价格低于无套利区间下限时可以进行反向套利；无套利区间下限是指：指数的理论价格减去相应的交易成本之后得到无套利区间下限。当指数价格高于无套利区间上限时是正向套利。

发布于2018-12-10 14:54 黄冈

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一对一

南经理南经理股票

帮助2649 好评322 入驻6年

您好，1、只有那些有认沽权证等套利品种的股票，才适合用反向操作法来解套。

2、只有在您判断正股上升趋势并没有改变或者短期内不能确定是不是正股走势就此转向的时候，才适合通过短线权证的操作来缓解被套的程度。

发布于2018-12-10 15:43 成都

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

反向套利是正向套利的逆操作,它和正向套利一样也包括五个步骤:①套利开始时,在创新类券商处融券,具体为沪深300成份股,期限与期货合约的到期期限相同

发布于2018-12-11 10:08 武汉

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首席杨经理首席杨经理基金

帮助1.2万好评1504 从业9年

①套利开始时，在创新类券商处融券，具体为沪深300成份股，期限与期货合约的到期期限相同，融券的到期期限最长不超过6个月。②以当前价格，按照各自权重将融入的沪深300成份股卖出，所得收入可以投资国债等以获得利息收入。③按照当前期货价格，买入等份但不等值期货合约。④套利结束或期货到期时，收回国债等的投资，获得资金，按照当时价格，买入沪深300成份股。⑤偿还融入的沪深300成份股。

发布于2018-12-11 10:12 成都

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一对一