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期货交易中，原料与成品间的套利该怎么分析？

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期货交易中，原料与成品间的套利该怎么分析？

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期货孟经理

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期货孟经理期货孟经理期货

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你好，原料与成品间的套利是利用原材料和它的制成品之间的价格关系进行套利。
最典型的是大豆与其两种制成品—豆油和豆粕之间的套利。

大豆及其两种产品——豆粕和豆油的套利交易。

大豆压榨后，生产出豆粕和豆油。在大豆与豆粕、大豆与豆油之间都存在一种天然联系能限制它们的价格差异额的大小。例如，一般来说，大豆价格上升（或下降），豆粕的价格必然上升（或下降），如果你预测豆粕价格的上升幅度小于大豆价格的上升幅度（或下降幅度大于大豆价格下降幅度），则你应先在交易所买进大豆的同时，卖出豆粕，待机平仓获利。反之，如果豆粕价格的上升幅度大于大豆价格的上升幅度（或下降幅度小于大豆价格下降幅度），则应卖出大豆的同时，买进豆粕，待机平仓获利。

发布于2018-12-5 08:44 南京

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首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1960 入驻6年

您好，期货交易有时候会出现套利机会，原料与成品间的套利就是跨品种套利，卖出原料期货合约的同时，买入成品期货合约，或者买入原料期货合约的同时，卖出成品期货合约。例如做多螺纹钢期货的同时，做空铁矿石期货。
期货套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。
期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利(跨月套利)
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
②、跨市场套利(跨市套利)
投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
③、跨商品套利
所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

发布于2018-12-5 09:17 成都

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

不过，对于商品期货来说，优于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作。因此，最常见的就是你所问的情形，期货价格高于现货价格的时候，进行套利。

发布于2018-12-12 16:52 成都

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

套利陷阱”，其存在由于种种原因，并不能很好的价差回归，有时甚至会出现令人诧异的变化，导致套利失败

发布于2018-12-14 08:45 宁波

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证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

-市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些可以成为投资者套利交易的良好

发布于2018-12-5 09:33 武汉

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小贝经理小贝经理股票

帮助5576 好评9335 入驻6年

原料与成品问的套利，是指利用原材料商品和它的制成品之间的价格关系进行套利。最典型的是大豆与其两种制成品——豆油和豆粕之间的套利。大豆与豆油、豆粕之间存在着“100%大豆=17%(19%)豆油+80%豆粕+3%(1%)损耗”的关系，同时也存在“100%大豆×购进价格+加工费用+利润=17%(19%)豆油×销售价格+80%豆粕×销售价格”的平衡关系。

发布于2018-12-5 10:00 成都

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