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期货交易中，跨交割月份套利该怎么分析？
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期货入门宝典 期货交易操作手册 跨交割月份套利

期货交易中，跨交割月份套利该怎么分析？

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首发 期货 孟经理
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其实跨交割月套利就是说同一个品种的走势应该是趋同的，他们中间可能会有价差，而这个价差应该是相对稳定的。
但是当两个月份的同个品种价差过大或过小的时候，也就是说不正常的时候就可以利用套利。利用套利来进行赚钱，是一种风险比较小的投资方式。
我举个很简单的例子，1月和5月的同个品种的合约，平常的价差是400，那突然这个价差扩大到了1000，那就属于不正常，这个时候就应该做多一个合约的同时做空另外一个合约，等这个价差恢复到400的时候，你就赚钱了。同理，如果这个价差突然变道了100，那肯定也属于不正常，也是同时做多一个合约的同时做空另外一个合约，等价差恢复到400的时候你就赚钱了，具体的操作方式要看具体的情况。

发布于2018-12-2 13:56 长沙

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内结投资者不再仅仅局限于期货合约绝对价格水平变化，更多地转向期货合约相对价格水平变化。

发布于2018-12-14 09:14 北京

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你好，跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌的幅度小于近期合约的价格下跌幅度。

跨期套利有几个主要的因素：
1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。
3，库存是隔月价差的决定因素。
4，合理价差是价差理性回归的重要因素。

发布于2018-12-2 13:44 南京

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你好！他们中间可能会有价差，而这个价差应该是相对稳定的。但是当两个月份的同个品种价差过大或过小的时候其实跨交割月套利就是说同一个品种的走势应该是趋同的。祝你好运

发布于2018-12-3 10:05 重庆

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跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,

发布于2018-12-3 10:28 武汉

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你好，这需要对某个品种有长期的研究，如果出现某月合约与另一月合约出现了差值出现异常缩小或者扩大。就可以对应的进行跨期套利，实现盈利。祝你投资愉快!

发布于2018-12-3 14:07 成都

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套利交易中交易的虽然是同一品种,跨市套利案例分析但各交易所的交易脱则、交俐等级、文例期、最后交易H等的规定都是有差异的

发布于2018-12-14 14:39 成都

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