期货市场中的正向套利，使用的话会有风险吗？-叩富网

期货市场中的正向套利，使用的话会有风险吗？

还有疑问，立即追问>

期货市场中的正向套利，使用的话会有风险吗？

叩富问财浏览：2848 人分享

1分钟入驻>

共6个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

期货孟经理

资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.9万从业10年+

同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

发布于2019-1-15 16:14 三亚

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2568 从业9年

如果在牛市的反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买进近期合约的同时卖出远期合约。在这种情况下，牛市套利可以归入买进套利这一类中，则只有在价差扩大时才能盈利。即:
牛市反向市场价差扩大开仓时近月卖出/远月买入买进套利则盈利

我的问题是，如果在牛市的反向市场中，如果价差缩小的话进行卖出套利，即
牛市反向市场价差缩小开仓时近月买入/远月卖出卖出套利则盈利
这种情况在理论中是存在的，但是在实际操作中是否存在，如果不存在，是因为什么原因引起的呢?

发布于2019-10-8 08:23 北京

秒答

关注

追问

踩

一对一

期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

首发回答

你好，正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出期货,同时买入相同价值的现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,对期货和现货同时进行平仓,获取套利收益。

影响正向套利有以下因素：买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费，他们与利润有如下关系：　套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。

发布于2018-12-1 18:44 南京

秒答

关注

追问

踩