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股指期货贴水赚钱原理是怎么样的？求解答

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朱经理

朱经理期货

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你好，股指期货贴水是指期货价格低于现货价格的现象。在股指期货市场中，贴水现象经常发生，这是因为投资者可以利用股指期货进行套保和套利。

具体来说，股指期货贴水的原因可能包括以下几个方面:
1. 现货持有者为了规避持有风险，纷纷通过股指期货卖空套保。这会导致现货市场下跌，进而导致股指期货贴水。
2. 投资者对未来市场看法悲观，导致股指期货下跌，进而导致贴水现象出现。

3. 期货市场中的投资者可能对现货市场中的行情看错，导致他们在期货市场上卖出股指期货，从而引起贴水现象。在股指期货贴水的情况下，投资者可以利用贴水现象进行套利。

例如，如果投资者发现股指期货贴水幅度较大，他们可以买入期货合约，然后等到期货合约价格上涨时再卖出，从而获取套利收益。总结起来，股指期货贴水赚钱原理是利用股指期货套保和套利机制，通过买入期货合约并卖出现货合约，从而获取套利收益。

以上是关于股指贴水赚钱原理的解答，关于股指期货交易的疑问，以及其他的请加我的微信在线咨询相关的问题。期货开户时一定要找到资质靠前的，排名靠前的期货公司。

发布于2023-7-13 21:23 北京

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玉涛经理期货

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官方评定为【优质回答】

您好，股指期货贴水赚钱原理是这样的，玉涛给您解答下。现在期货贴水，又称低水，是指期货价格低于现货价格，反过来期货升水，就是期货价格高于现货价格。了解期货的朋友都知道一个常识，就是期货合约临近到期日时，与现货价格越接近。

比如沪深300股指期货还有两天到期，现价是4000点，但是当月沪深300期货合约是3090点，这个时候就出现了期货合约贴水10个点情况，这10个点叫做基差，那么如果到期时沪深300指数不涨不跌，那现在我做多一手这个期货合约，这10个点基差就是套利白赚的，10个点每个点波动是300元，那我相当于白赚3000元。

股指期货出现升水贴水情况是什么原因造成的？很多，国内做空的工具本来就少，股指期货是很重要的一种，机构一般在买入股票、基金等多头头寸的同时，会通过期指市场上开空单，开空单的多了，很容易造成股指期货长期贴水。

近些年国内私募机构发展迅速，各种量化对冲策略、指数增强策略，做空股指期货都已成为非常重要的对冲工具和方向，而这种多空力量失衡，空方多了，也导致了股指期货长期贴水。

还有一种情况是，市场有时候容易出现恐慌或者贪婪，一旦市场有点风吹草动，市场就会出现悲观情绪，看空市场，而股指期货价格是市场的预期，导致股指期货价格下降，贴水扩大。

我统计了IF股指期货的升贴水数据，结论就是：2015年牛市期间市场多为升水状态，说明牛市时候资金整体看好后市，2015年股灾期间市场有大幅贴水，市场比较恐慌。

股指期货贴水，就是股指期货的价格比现货沪深300的价格要低。股指期货升水，就是指股指期货的价格比现货沪深300的价格要高。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2024-4-9 10:19 北京

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资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.8万从业9年

股指期货贴水是指期货价格低于现货价格。股指期货开户有一个交易所规定的硬性资金门槛，就是需要入金50万放连续5个交易日在期货账户上。除此之外，还要求有10笔商品期货实盘交易记录，通过期货业协会官网的适当性知识测验。

目前四大股指期货品种的手续费率都是成交额的万分之0.23，平今仓会贵10倍，是万分之2.3。

一手费用的具体计算公式是成交价乘以合约乘数（IF/IH都是300，IC/IM都是200）再乘以手续费率。

沪深300一手手续费大概是23.46元，平今仓是234.6元。

上证50一手手续费大概是15.87元，平今仓是158.7元。

中证500一手手续费大概是23.92元，平今仓是239.2元。

中证1000一手手续费大概是25.76元，平今仓是257.6元。

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发布于2023-11-15 11:00 三亚

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