期权日内CTA策略是不是很难盈利?
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期权日内CTA策略是不是很难盈利?

叩富同城理财师 浏览:3632 人 分享分享

6个顾问回答
首发顾问 资深王经理
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您好,期权的交易制度就是T+0,看投资者如何运用。祝您投资顺利!

发布于2018-11-29 13:55 成都

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文案: 期货品种研报免费领
适用行情:波段、震荡行情
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您好,期权由于流动性问题,其实是并不适合日内交易的。

发布于2018-8-31 10:58 宁波

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是的,需要专业的系统和操作人员才可以完成。期权开户必须到证券公司营业部才能办理,开期权户必须满足50万的资金门槛,一个投资者可以开三个期权账户,我公司期权佣金优惠1.7元一张全包!

发布于2021-7-12 09:54 深圳

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首发回答
您好,和股票类产品相比,期货可以买涨买跌,照例都能赚钱,但通常来说,在波动率大的单边行情中更容易获利。如果多空趋势不明显,CTA策略获利的难度就会变大。去年商品市场单边上涨行情,只要顺势买涨就能赚到手软;而今年以来,商品市场结束疯牛行情转为高位振荡,之后部分品种振荡下行,所以这种CAT趋势跟踪策略大多表现不佳。

发布于2018-8-30 15:57 上海

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这个没有定论,具体看交易策略是不是优秀的。

发布于2018-8-30 22:58 海口

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期权是一种具有显著厚尾效应的资产,适合进行投机交易。

本策略对不同品种的期权进行了日内趋势交易回测,在实值期权上都取得了良好的表现。

1、期权交易策略介绍

1.1期权价格的厚尾效应

我们将认沽期权和认购期权的单日涨跌幅进行了统计。

峰度系数(Kurtosis)用来度量数据的中心聚集程度。一般来说,峰度超过3就认为变量分布具有尖峰厚尾效应。由下表可以看到,无论是认购期权还是认沽期权,每日涨跌幅分布的峰度值远远大于3,甚至超过10,这就说明期权的价格变化具有显著的厚尾效应。

厚尾效应是趋势策略盈利的重要来源,因此,期权是适合进行趋势交易的。
此外,期权的有效杠杆高、波动大,适合进行短线交易。



1.2交易策略原理

金融衍生品策略中,趋势策略是最主要的投机策略。趋势策略根据资产价格变动的方向进行趋势跟踪,一般来说具有“低胜率高盈亏比”的特性,在股指期货和商品期货上都具有明显的盈利机会。

开盘区间突破策略是经典的CTA趋势策略。突破策略一般在股指期货价格高于某个价位时进场做多,低于某个价位时进场做空。开盘区间突破策略就是区间突破策略的一个典型。其突破价格的计算为:在当日开盘价的基础上加上区间宽度值得到突破上界,开盘价减去区间宽度值得到突破下界。区间宽度的计算有多种方式,本报告中采用上一个交易日的最高价和最低价的差值乘上系数f来确定(f由样本内优化获得)。策略如下图所示。

发布于2018-9-11 14:12 武汉

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