中金所国债期货合约是怎样的?
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国债期货期货期货合约 中金所

中金所国债期货合约是怎样的?

叩富同城理财师 浏览:381 人 分享分享

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首发顾问 朱经理
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你好,国债期货是指以国债为标的物的金融衍生品,是投资者管理利率风险和获取利率收益的重要工具。中国金融期货交易所(中金所)目前已经推出了2年期、5年期、10年期和30年期四种国债期货合约,覆盖了不同的利率敏感度和到期日。

中金所国债期货合约的主要特点如下:
1.合约标的是面值为100万元或200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期或中期国债,与实际发行的国债无直接对应关系,是一种虚拟的标准化合约。
2.合约报价方式是百元净价报价,即每100元面值国债的实际价格,与市场上常用的收益率报价方式不同。
3.合约交割方式是实物交割,即交割月份到期时,买方按照合约价格支付款项,卖方按照转换因子交付可交割国债。可交割国债是指符合一定条件的记账式附息国债,其范围由中金所在每个合约月份公布。
4.合约转换因子是指将不同可交割国债转换为合约标的国债所需的系数,反映了不同可交割国债之间的相对价值。转换因子由中金所根据公式计算并公布,其计算公式考虑了可交割国债的票面利率、付息次数、剩余期限等因素。
5.合约应计利息是指每100元面值可交割国债在交割日前已经产生但尚未支付的利息,由中金所根据公式计算并公布,其计算公式考虑了可交割国债的票面利率、付息次数、付息日等因素。
6.合约最终交割价格是指买卖双方在交割时实际支付或收取的金额,由中金所根据公式计算并公布,其计算公式为:最终交割价格=合约价格+应计利息-转换因子。


以上是关于中金所国债期货合约交易的介绍,关于想要开通国债期货的问题或者疑问请加我的微信在线咨询,另外需要知道的是,国债期货是特殊交易品种是有条件的。只要满足了一定的条件就可以开通了,关于相关的问题请加我的微信在线咨询。

发布于2023-7-4 17:49 北京

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