你好,股指期货对冲成本的计算通常涉及两个主要方面:交易成本和对冲效果。以下是计算股指期货对冲成本的一种常见方法和公式:
1. 交易成本:
- 交易佣金:每笔交易所支付的佣金费用。
- 手续费:包括交易手续费、。
- 交易滑点:由于市场波动等因素,实际成交价格可能会与预期价格有所偏差,从而产生滑点损益。
2. 对冲效果:
- 基差:期货价格与标的指数价格之间的差异。基差为正,表示期货价格高于指数价格;基差为负,表示期货价格低于指数价格。理想情况下,对冲过程中基差趋于零,对冲效果较好。
综合考虑交易成本和对冲效果,股指期货对冲成本的计算公式如下:
对冲成本 = 交易成本 - 对冲效果
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发布于2023-6-29 11:07 北京
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