首席刘经理
期货
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你好，股指期货对冲成本的计算通常涉及两个主要方面：交易成本和对冲效果。以下是计算股指期货对冲成本的一种常见方法和公式：
1. 交易成本：
- 交易佣金：每笔交易所支付的佣金费用。
- 手续费：包括交易手续费、。
- 交易滑点：由于市场波动等因素，实际成交价格可能会与预期价格有所偏差，从而产生滑点损益。
2. 对冲效果：
- 基差：期货价格与标的指数价格之间的差异。基差为正，表示期货价格高于指数价格；基差为负，表示期货价格低于指数价格。理想情况下，对冲过程中基差趋于零，对冲效果较好。
综合考虑交易成本和对冲效果，股指期货对冲成本的计算公式如下：
对冲成本 = 交易成本 - 对冲效果
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发布于2023-6-29 11:07 北京
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