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成都50ETF期权具体怎么操作，保证金是怎么计算的

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期权保证金标准及计算 ETF期权

成都50ETF期权具体怎么操作，保证金是怎么计算的

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资深顾问吴经理

一对一

首席张经理股票

帮助10万+ 好评2076 入驻8年

您好，比如目前50etf价格是2.5元/份。崔哥认为上证50指数在未来1个月内会上涨，于是选择购买一个月后到期的50etf认购期权。假设买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50etf认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元，需要花0.1×10000=1000元的权利金。在合约到期后，有权利以2.5元的价格买入10000份50etf。也有权利不买。
相反，如果1个月后50etf下跌，只有2.3元/份，那么崔哥可以放弃购买的权利，则亏损权利金1000元。也就是不论上证50跌到什么程度，最多只损失1000元。

发布于2018-11-29 10:06 成都

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一对一

资深财经理股票

帮助9.1万好评8166 从业10年+

你好，成都本地券商收费相对较高，可以选择大型的上市券商，同时在成都又有营业部的，ETF期权费率更划算，低至二块三一张的，而且各项费用都能节省成本，祝投资顺利。

发布于2018-11-12 10:09 苏州

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一对一

苏经理期货

帮助1.4万好评2222 从业10年+

自然人：

1.客户本人身份证原件；

2.本人实名开户的期货结算银行任意一家的个人借记卡；

3.交易指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证原件。

4.申请开立衍生品合约账户适当性材料（其他公司证明材料）

（一）在其他期货公司或证券公司开户6个月以上,并具有金融期货交易经历或具备融资融券业务参与资格的证明材料

（二）在其他公司通过交易所认可的股票期权相关知识水平测试证明
手续费2元

发布于2018-9-3 15:35 成都

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

：一个是和现价齐平的价格，也就是平值期权的执行价，然后规定下方还需要2个报价。

发布于2018-8-8 17:59 武汉

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个是可以直接在期货公司开户的，50ETF期权是一种金融衍生产品。期货公司在衍生品的研究方面是更有优势的，所以建议您在期货公司开户50ETF期权，这个开户门槛是比较高的，需要五十万在账户上保持一个月，还需要有一定的股票交易经验，开通实盘账户之前需要期货公司先为您申请模拟期权交易账户，期权的买方不需要保证金，但是需要支付权利金以获取期权权利，因为卖方有履约的义务，所以卖方是需要支付履约保证金的。

发布于2018-8-8 08:36 北京

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好，成都开通期权账户需要满足50万的资金，还需要开通融资融券账户，模拟交易经验，欢迎在线交流了解详情

发布于2018-8-7 17:25 成都

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期货谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，需要做50ETF期权的话，首先得开一个50ETF期权账户和股票账户，开期权账户需要满足几个条件，1、可用资金连续20个交易日大于50万元，2、开通过股指期货或者融资融券半年以上。基本上满足上面两个条件就可以开户了。期权可以做两个方向，买入期权和卖出期权，买入期权叫支付权利金，不是保证金，卖出期权，才会支付保证金。买入支付权利金=权利价格*1张对应10000份50ETF；卖出期权支付保证金，认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位。认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位。

发布于2018-8-7 17:03 重庆

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一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，至于期权合约的市场价格（权利金）因合约不同而不同，而且随着市场标的证券的价格波动而变化。

发布于2018-8-7 16:48 杭州

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一对一

金牌李经理股票

帮助6.5万好评1726 从业9年

保证金用于结算和担保期权合约履行，包括结算准备金和交易保证金。交易保证金分为开仓保证金和维持保证金。
ETF期权
认购期权开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位
认沽期权开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价]×合约单位
认购期权维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位
认沽期权维持保证金＝Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价]×合约单位
其中，认购期权虚值=max（行权价-合约标的（前）收盘价，0），认沽期权虚值=max（合约标的（前）收盘价-行权价，0）

发布于2018-8-7 16:36 广州

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一对一

期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

你好，比如目前50etf价格是2.5元/份。崔哥认为上证50指数在未来1个月内会上涨，于是选择购买一个月后到期的50etf认购期权。假设买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50etf认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元，需要花0.1×10000=1000元的权利金。
崔哥在合约到期后，有权利以2.5元的价格买入10000份50etf。也有权利不买。
假如一个月后，50etf涨至2.8元/份，那么崔哥肯定是会行使该权利的，以2.5元的价格买入，并在后一交易日卖出，可以获利约(2.8-2.5)×10000=3000元，减去权利金1000元，可获得利润2000元。如果上证50涨的更多，当然就获利更多。
相反，如果1个月后50etf下跌，只有2.3元/份，那么崔哥可以放弃购买的权利，则亏损权利金1000元。也就是不论上证50跌到什么程度，最多只损失1000元

发布于2018-8-7 16:33 南京

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期货周经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权（欧式）交割方式实物交割（业务规则另有规定的除外）到期日到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）
下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位
认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

发布于2018-8-7 16:30 北京

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一对一

资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1913 从业9年

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上证50ETF期权看涨或者看跌合约，合约单位10000份，这个是ETF指数期权，跟踪的是上证50指数，标的物为上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”），实物交割（业务规则另有规定的除外）
手续费详询你要开户的公司，各家收费不同
第一条个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：
（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；
（二）指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；
（三）具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；
（四）具有本所认可的期权模拟交易经历；
（五）具有相应的风险承受能力；
（六）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；

发布于2018-8-7 16:29 上海

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