在中国期权市场中,期权风险度是由中国证券监督管理委员会规定的。其计算公式为:
风险度 = 名义金额 / 维持保证金
其中,名义金额为期权的标的资产价格乘以期权的合约单位数;维持保证金是指账户中必须保留的最低资金数额。
根据中国证监会的规定,期权头寸的风险度不得超过30%。也就是说,当风险度超过30%时,证券公司将会采取必要的风险管理措施,包括对持仓进行调整、平仓等措施。此外,不同的证券公司在风险管理方面也可能存在一些差异,具体的强平规定也可能会因证券公司而异。
需要注意的是,期权的风险是非常高的,交易者在进行期权交易时一定要认真考虑自身的风险承受能力,确保在合理范围内进行交易。同时,交易者也需要根据自身的实际情况,结合市场环境和其他风险控制手段,制定合理的风险管理策略。
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发布于2023-6-16 18:16 北京