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期权中的theta表示什么意思？谁能说说

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北经理

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张经理. 张经理. 财经达人

帮助9万好评7万

Theta值的作用主要是计算“时间值”成本，当期权的生命每缩短一天时，该期权合约的价格将会有多少时间值消耗。期权账户目前只能在营业部开通，必须满足50万日均资产条件和半年交易经验才可以开期权，需要在开户券商进行模拟测试和期权考试，我公司期权低至1.7元一张！

发布于2021-5-26 09:10 深圳

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首席杨经理首席杨经理财经达人

帮助1.2万好评1506

大多数投资者都知道权证有时间值耗损，愈接近到期日，耗损便愈快，但到底有多快呢？若手上持有的中短期权证，预期相关资产将于未来数日内发力，那么，相关资产的升幅能否抵消时间值的耗损呢？以上问题，其实理论上都可以由Theta值得出答案

发布于2018-12-19 09:55 成都

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雨经理雨经理财经达人

帮助6101好评365

表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。

发布于2018-11-27 14:17 成都

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证券金融7 证券金融7 财经达人

帮助9.8万好评2162

heta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。

发布于2018-7-30 17:51 武汉

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光大徐经理光大徐经理财经达人

帮助732经验丰富

期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。
theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。大多数投资者都知道权证有时间值耗损，愈接近到期日，耗损便愈快，但到底有多快呢？若手上持有的中短期权证，预期相关资产将于未来数日内发力，那么，相关资产的升幅能否抵消时间值的耗损呢？以上问题，其实理论上都可以由Theta值得出答案。
Theta值的作用主要是计算“时间值”成本，也就是说，理论上，当期权的生命每缩短一天时，该期权合约的价格将会有多少时间值消耗。随着权证的有效期限缩短，Theta的数值理论上亦会相对上升，也就是说，时间值消耗的速度会加快。到价证的Theta值应是最高的，但若以期权价格的百分比计，Theta对价外期权合约（但未至深入价外）的影响则是最大。

发布于2018-7-19 16:21 大连

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

帮助10万+好评4.9万

这个是衡量期权风险程度的一个指标，是用来测量时间变化对期权理论价值的影响

发布于2018-7-17 08:37 北京

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资深顾问吴... 资深顾问吴... 财经达人

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公式为:Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化

因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对于期权部位来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值;正的Theta意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。

发布于2018-7-16 16:55 上海

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波段擒龙波段擒龙财经达人

帮助1.2万好评662

Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。

公式为：Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化
因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对于期权部位来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。

发布于2018-7-16 13:55 重庆

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严经理严经理财经达人

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theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高;随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。
随着期权的剩余期限的缩短，Theta的数值理论上会相对上升。也就是说，越临近到期日，时间值损耗得越快。尤其是临近到期日的价外期权，由于内在价值为零，其价值仅仅包含时间价值，因此时间值损耗非常厉害。投资者如果投资这样的权证，一旦看错方向，持有权证的成本是很高的。

假设其他条件不变时，投资者可以利用Theta值粗略计算继续持有期权的时间成本。Theta的数值越大，成本就越高。因此，在震荡行情中，长期持有期权，尤其是Theta数值较高的期权是不划算的。因为即使其他条件不变，投资者也将不断遭受期权时间价值损耗所带来的损失，临近到期的期权更是如此。因此，只有在趋势明朗时，投资者长期持有期权才较为划算。

发布于2018-7-16 13:51 苏州

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小何_经理小何_经理财经达人

帮助5.1万好评1761

您好，期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等　　Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。

发布于2018-7-16 10:07 深圳

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北经理北经理财经达人

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