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lack-Scholes期权定价模型（Black-ScholesOptionPricingModel），布莱克-肖尔斯期权定价模型
　　1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBertMerton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(MyronScholes)。他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(BlackScholesOptionPricingModel)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。

发布于2018-7-11 12:10 长沙

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北经理北经理股票

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你好，布莱克－斯科尔斯期权定价模型的七个假设:1.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；2.股票或期权的买卖没有交易成本；3.短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；4.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；5.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；6.看涨期权只能在到期日执行；7.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。

发布于2018-7-11 13:34 成都

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严经理严经理股票

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布莱克-舒尔斯模型(英语:Black-ScholesModel)，简称BS模型，该模型就是以迈伦·舒尔斯和费雪·布莱克命名的。1997年迈伦·舒尔斯和罗伯特·墨顿凭借该模型获得诺贝尔经济学奖。然而它假设价格的变动，会符合高斯分布(即俗称的钟形曲线)，但在财务市场上经常出现符合统计学肥尾现象的事件，这影响此公式的有效性。

发布于2018-7-11 14:25 苏州

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杨经理12 杨经理12 股票

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您好，包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础。

发布于2018-7-11 14:32 成都

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资深小秦资深小秦股票

帮助8.7万好评147 经验丰富

您好，非常感谢您对我们上市券商的关注。针对您提到的布莱克-舒尔茨模型，我可以给您做一个简要的介绍。布莱克-舒尔茨模型是一种用于衡量期权价格的数学模型，通过考虑多种因素来计算出期权的理论价值。这些因素包括标的资产价格、期权行权价格、市场利率、波动率等等。在金融市场中，期权交易已经成为了很多投资者进行风险管理和获得收益的重要工具。而布莱克-舒尔茨模型的使用可以帮助投资者更好地评估自己的期权交易策略，并根据市场情况进行相应的调整。当然，每个投资者的需求和风险承受能力都不同，我们建议您在选择投资产品时，一定要仔细了解产品特点和风险，并在专业人士的指导下进行投资决策。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 11:43 成都

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