期权维持保证金是什么?
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期权 保证金标准及计算

期权维持保证金是什么?

叩富问财 浏览:1805 人 分享分享

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维持保证金是指保证金账户中,用于担保合约履行且已被合约占用的保证金。合约标的为交易型开放式指数基金的,每张合约的维持保证金的计算公式为:(1)认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价 Max(12% ×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位(2)认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位(3)认购期权虚值=Max(行权价-合约标的收盘价,0)(4)认沽期权虚值=Max(合约标的收盘价-行权价,0)


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发布于2023-2-23 19:09 南京

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