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套期保值，回避的是现货价格的风险，而回避风险的代价，则是放弃了价格朝有利方向波动带来的收益。因此，利用期货进行套期保值，企业必然是在一个市场盈利，而在另一个市场亏损。盈利的未必是期货市场，而亏损的也未必是现货市场。那么企业在进行套期保值时有哪些优化技巧，效果是怎样体现的。
在具体操作中，就产生了战术性优化方案和战略性优化方案。战术性优化方案的基本思路是放松一些保值条件的限制，利用期货市场的一些交易技巧、包括套利的技巧、短线投机的技巧，或者利用期货市场与现货市场的相关关系，寻找一些无风险、低风险或者可控风险下的优化机会。
战略性优化方案则包括最优套期保值比例的设定以及对企业风险进行整理性的风险管理，其中保值比例的设定又分为两个层面的概念：第一、需要对多少比例的风险资产进行保值;第二，对需要进行套期保值的风险资产而言，应该选用多大数量比例的期货合约进行保值，才能实现风险最小化。
在具体操作中，就产生了战术性优化方案和战略性优化方案。战术性优化方案的基本思路是放松一些保值条件的限制，利用期货市场的一些交易技巧、包括套利的技巧、短线投机的技巧，或者利用期货市场与现货市场的相关关系，寻找一些无风险、低风险或者可控风险下的优化机会。
战略性优化方案则包括最优套期保值比例的设定以及对企业风险进行整理性的风险管理，其中保值比例的设定又分为两个层面的概念：第一、需要对多少比例的风险资产进行保值;第二，对需要进行套期保值的风险资产而言，应该选用多大数量比例的期货合约进行保值，才能实现风险最小化。
发布于2022-8-10 18:14 北京
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